Average True Range (ATR)

ATRは1970年代後半にJ. Welles Wilderによって発明されました。ボラティリティインジケーターです。市場のボラティリティが増加すると、ATRラインは上昇します。

このインジケーターは資産のボラティリティを分析します。市場がレンジ相場の場合、低い値を維持します。しかし、市場が上昇でも下降でも急速に一方向に動き始めると、ATRは上昇し始めます。

大口投資家が買いまたは売りで市場に参入するタイミングを検出する非常に良いインジケーターになり得ます。シグナルを生成するために、ATRラインに移動平均線を追加しています。出来高が市場に流入しボラティリティが急上昇すると、ATRラインは移動平均線を上回ります。ボラティリティが低下しレンジ相場になると、ATRラインは移動平均線を下回ります。

最後に、他のインジケーターとは異なり、ATRは市場のボラティリティを測定するため買い・売りシグナルを生成しません。価格は上昇にも下降にもなり得ます。では、自動化された戦略でこのインジケーターをどう使うのでしょうか？ボラティリティフィルターとして説明できます。ATRラインが移動平均線を上回ると、市場はよりボラティリティが高く価格が動いているため、ATRは他のインジケーターに買い・売りシグナルの発信を許可します。

しかし、ボラティリティが低く価格がレンジ相場の場合、ATRは移動平均線を下回り、他のインジケーターによる買い・売りシグナルの発信を許可しません。そのため、市場のボラティリティが低く価格があまり動かない時のトレードをフィルタリングし、市場がボラティリティの高い時にトレンドに沿った戦略の取引を可能にします。