Average True Range (ATR)

L'ATR a été inventé à la fin des années 1970 par J. Welles Wilder. C'est un indicateur de volatilité. Lorsque la volatilité du marché augmente, la ligne ATR monte.

Cet indicateur analyse la volatilité de l'actif. Lorsque le marché évolue plutôt latéralement, il reste bas. Cependant, lorsque le marché commence à bouger rapidement dans une direction, que ce soit à la hausse ou à la baisse, l'ATR commence à monter.

Il peut être un très bon indicateur pour détecter quand les gros investisseurs entrent sur le marché pour acheter ou vendre. Nous avons ajouté une moyenne mobile de la ligne ATR pour générer des signaux. Lorsque le volume envahit le marché et que la volatilité augmente fortement, la ligne ATR monte au-dessus de la moyenne mobile. Lorsque la volatilité diminue et que le marché évolue latéralement, la ligne ATR passe sous la moyenne mobile.

Enfin, contrairement aux autres indicateurs, l'ATR ne génère pas de signaux d'achat ou de vente puisqu'il mesure la volatilité du marché. Le prix peut donc monter ou baisser. Comment utiliser cet indicateur dans votre stratégie automatisée ? Il peut être décrit comme un filtre de volatilité. Lorsque la ligne ATR passe au-dessus de la moyenne mobile, le marché est plus volatil et le prix bouge, alors l'ATR laisse un ou plusieurs autres indicateurs donner un signal d'achat ou de vente.

Cependant, lorsque la volatilité est faible et que le prix évolue latéralement, l'ATR est sous la moyenne mobile et ne laisse pas un ou plusieurs autres indicateurs donner un signal d'achat ou de vente. Il filtre donc les trades lorsque la volatilité du marché est faible et que le prix ne bouge pas beaucoup, et laisse votre stratégie trader lorsque le marché est volatil et que le prix est en tendance.