Average True Range (ATR)

ATR был изобретён в конце 1970-х годов Дж. Уэллсом Уайлдером. Это индикатор волатильности. Когда волатильность рынка увеличивается, линия ATR растёт.

Этот индикатор анализирует волатильность актива. Когда рынок движется преимущественно вбок, значение остаётся низким. Однако, когда рынок начинает быстро двигаться в одном направлении, вне зависимости от того, вверх или вниз, ATR начинает расти.

Он может быть очень хорошим индикатором для определения момента, когда крупные инвесторы входят на рынок для покупки или продажи. Мы добавили скользящую среднюю линии ATR для генерации сигналов. Когда объём заполняет рынок и волатильность достигает пика, линия ATR поднимается выше скользящей средней. Когда волатильность снижается и рынок движется вбок, линия ATR опускается ниже скользящей средней.

Наконец, в отличие от других индикаторов, ATR не генерирует сигналы на покупку или продажу, поскольку измеряет рыночную волатильность. Цена может двигаться как вверх, так и вниз. Как же тогда использовать этот индикатор в автоматизированной стратегии? Его можно описать как фильтр волатильности. Когда линия ATR поднимается выше скользящей средней, рынок более волатилен и цена движется, тогда ATR позволяет другим индикаторам подавать сигнал на покупку или продажу.

Однако, когда волатильность низкая и цена движется вбок, ATR находится ниже скользящей средней и не позволяет другим индикаторам подавать сигналы. Таким образом, он отфильтровывает сделки при низкой рыночной волатильности и позволяет вашей стратегии торговать, когда рынок волатилен и цена находится в тренде.