Kaufman’s Adaptive Moving Average (KAMA)

Perry Kaufmanによって開発されたKAMAは、全体的なトレンドを識別するために使用されるトレンドインジケーターです。価格が変動する際のノイズをフィルタリングすることでこれを行います。市場のボラティリティを考慮するために、KAMAはいわゆる効率比率を導入しています。この係数は、ボラティリティが急上昇した際に移動平均線の変動を減少させます。つまり、非常に高いボラティリティを持つトレンドの重要性を低くします。

このインジケーターは一般的にトレンドとトレンド反転を識別するために使用されます。他の移動平均線と同様に、買い・売りシグナルは強気と弱気のクロスオーバーによって生成されます。強気のクロスオーバーは速い移動平均線が遅い移動平均線を上抜けた時に発生し、ポジションを開きます。弱気のクロスオーバーはその逆で、ポジションを閉じるかショートを開きます。