Average True Range (ATR)

ATR은 1970년대 후반 J. Welles Wilder가 발명했습니다. 변동성 지표입니다. 시장의 변동성이 증가하면 ATR 라인이 상승합니다.

이 지표는 자산의 변동성을 분석합니다. 시장이 횡보할 때는 낮게 유지됩니다. 그러나 시장이 상승이든 하락이든 한 방향으로 빠르게 움직이기 시작하면 ATR이 상승하기 시작합니다.

대규모 투자자가 매수 또는 매도를 위해 시장에 진입하는 시점을 감지하는 데 매우 유용한 지표가 될 수 있습니다. 시그널을 생성하기 위해 ATR 라인의 이동평균선을 추가했습니다. 거래량이 시장에 유입되고 변동성이 급증할 때 ATR 라인이 이동평균선 위로 상승합니다. 변동성이 떨어지고 시장이 횡보하면 ATR 라인은 이동평균선 아래로 하락합니다.

마지막으로 다른 지표와 달리 ATR은 시장의 변동성을 측정하므로 매수 또는 매도 시그널을 생성하지 않습니다. 따라서 가격은 상승하거나 하락할 수 있습니다. 그렇다면 이 지표를 자동화된 전략에서 어떻게 사용할 수 있을까요? 변동성 필터로 설명할 수 있습니다. ATR 라인이 이동평균선 위로 올라가면 시장이 더 변동적이고 가격이 움직이므로 ATR이 다른 지표가 매수 또는 매도 시그널을 제공하도록 허용합니다.

그러나 변동성이 낮고 가격이 횡보할 때 ATR은 이동평균선 아래에 있으며 다른 지표가 매수 또는 매도 시그널을 제공하는 것을 허용하지 않습니다. 따라서 시장 변동성이 낮고 가격이 크게 움직이지 않을 때 거래를 필터링하고, 시장이 변동적이고 가격이 추세를 보일 때 전략이 거래하도록 합니다.