Average True Range (ATR)

O ATR foi inventado no final dos anos 1970 por J. Welles Wilder. E um indicador de volatilidade. Quando a volatilidade do mercado aumenta, a linha do ATR sobe.

Este indicador analisa a volatilidade do ativo. Quando o mercado esta mais lateral, permanece baixo. No entanto, quando o mercado comeca a se mover rapidamente em uma direcao, seja para cima ou para baixo, o ATR comecara a subir.

Pode ser um indicador muito bom para detectar quando os grandes investidores estao entrando no mercado para comprar ou vender. Adicionamos uma media movel da linha do ATR para gerar sinais. Quando o volume inunda o mercado e a volatilidade dispara, a linha do ATR sobe acima da media movel. Quando a volatilidade cai e o mercado se move lateralmente, a linha do ATR cai abaixo da media movel.

Por fim, diferente de outros indicadores, o ATR nao gera sinais de compra ou venda, pois mede a volatilidade do mercado. O preco pode subir ou descer. Entao, como voce pode usar este indicador na sua estrategia automatizada? Pode ser descrito como um filtro de volatilidade. Quando a linha do ATR esta acima da media movel, o mercado esta mais volatil e o preco esta se movendo, entao o ATR permite que outro(s) indicador(es) gerem um sinal de compra ou venda.

No entanto, quando a volatilidade esta baixa e o preco se move lateralmente, o ATR esta abaixo da media movel e nao permite que outro(s) indicador(es) gerem um sinal de compra ou venda. Portanto, filtra operacoes quando a volatilidade do mercado esta baixa e o preco nao se move muito, e permite que sua estrategia opere quando o mercado esta volatil e o preco apresenta uma tendencia.