Average True Range (ATR)

Der ATR wurde Ende der 1970er Jahre von J. Welles Wilder erfunden. Es handelt sich um einen Volatilitätsindikator. Wenn die Marktvolatilität zunimmt, steigt die ATR-Linie.

Dieser Indikator analysiert die Volatilität des Assets. Wenn der Markt eher seitwärts tendiert, bleibt er niedrig. Wenn der Markt jedoch beginnt, sich schnell in eine Richtung zu bewegen, unabhängig ob aufwärts oder abwärts, wird der ATR zu steigen beginnen.

Er kann ein sehr guter Indikator sein, um zu erkennen, wann die großen Anleger den Markt betreten, um zu kaufen oder zu verkaufen. Wir haben einen gleitenden Durchschnitt der ATR-Linie hinzugefügt, um Signale zu generieren. Wenn Volumen den Markt überschwemmt und die Volatilität ansteigt, wird die ATR-Linie über den gleitenden Durchschnitt steigen. Wenn die Volatilität sinkt und der Markt seitwärts tendiert, wird die ATR-Linie unter den gleitenden Durchschnitt fallen.

Schließlich generiert der ATR im Gegensatz zu anderen Indikatoren keine Kauf- oder Verkaufssignale, da er die Marktvolatilität misst. Der Preis kann also steigen oder fallen. Wie kannst du diesen Indikator dann in deiner automatisierten Strategie verwenden? Er kann als Volatilitätsfilter beschrieben werden. Wenn die ATR-Linie über den gleitenden Durchschnitt steigt, ist der Markt volatiler und der Preis bewegt sich, dann lässt der ATR einen anderen Indikator ein Kauf- oder Verkaufssignal geben.

Wenn die Volatilität jedoch niedrig ist und der Preis seitwärts tendiert, steht der ATR unter dem gleitenden Durchschnitt und lässt keinen anderen Indikator ein Kauf- oder Verkaufssignal geben. Er filtert daher Trades heraus, wenn die Marktvolatilität niedrig ist und der Preis sich nicht viel bewegt, und lässt deine Strategie handeln, wenn der Markt volatil ist und der Preis einen Trend aufweist.