Average True Range (ATR)

ATR byl vynalezen J. Wellesem Wilderem koncem sedmdesátých let. Je to indikátor volatility. Když volatilita trhu roste, linie ATR stoupá.

Tento indikátor analyzuje volatilitu aktiva. Když se trh spíše pohybuje do strany, zůstává nízko. Když však trh začne rychle pohybovat jedním směrem, bez ohledu na to, zda nahoru nebo dolů, ATR začne stoupat.

Může být velmi dobrým indikátorem k detekci, kdy velcí investoři vstupují na trh, aby nakupovali nebo prodávali. Přidali jsme klouzavý průměr linie ATR pro generování signálů. Když objem zaplaví trh a volatilita prudce vzroste, linie ATR stoupne nad klouzavý průměr. Když volatilita klesá a trh se pohybuje do strany, linie ATR klesne pod klouzavý průměr.

A konečně, na rozdíl od jiných indikátorů ATR negeneruje nákupní nebo prodejní signály, protože měří volatilitu trhu. Cena tedy může jít nahoru nebo dolů. Jak tedy můžete tento indikátor použít ve své automatizované strategii? Lze jej popsat jako filtr volatility. Když linie ATR překročí klouzavý průměr, trh je volatilnější a cena se pohybuje, ATR pak umožní jinému indikátoru (indikátorům) vydat nákupní nebo prodejní signál.

Když je však volatilita nízká a cena se pohybuje do strany, ATR je pod klouzavým průměrem a neumožní jinému indikátoru (indikátorům) vydat nákupní nebo prodejní signál. Filtruje proto obchody, když je volatilita trhu nízká a cena se příliš nepohybuje, a umožňuje vaší strategii obchodovat, když je trh volatilní a cena vykazuje trend.