Average True Range (ATR)

El ATR fue inventado a finales de los años setenta por J. Welles Wilder. Es un indicador de volatilidad. Cuando la volatilidad del mercado aumenta, la línea del ATR sube.

Este indicador analiza la volatilidad del activo. Cuando el mercado se mueve lateralmente, permanece bajo. Sin embargo, cuando el mercado comienza a moverse rápidamente en una dirección, ya sea hacia arriba o hacia abajo, el ATR comenzará a subir.

Puede ser un indicador muy bueno para detectar cuándo los grandes inversores entran al mercado para comprar o vender. Hemos añadido una media móvil a la línea del ATR para generar señales. Cuando el volumen inunda el mercado y la volatilidad se dispara, la línea del ATR subirá por encima de la media móvil. Cuando la volatilidad baja y el mercado se mueve lateralmente, la línea del ATR caerá por debajo de la media móvil.

Por último, a diferencia de otros indicadores, el ATR no genera señales de compra o venta ya que mide la volatilidad del mercado. El precio puede subir o bajar. Entonces, ¿cómo puedes usar este indicador en tu estrategia automatizada? Se puede describir como un filtro de volatilidad. Cuando la línea del ATR está por encima de la media móvil, el mercado es más volátil y el precio se mueve, entonces el ATR permite que otro(s) indicador(es) generen una señal de compra o venta.

Sin embargo, cuando la volatilidad es baja y el precio se mueve lateralmente, el ATR está por debajo de la media móvil y no permite que otro(s) indicador(es) generen una señal de compra o venta. Por lo tanto, filtra operaciones cuando la volatilidad del mercado es baja y el precio no se mueve mucho, y permite que tu estrategia opere cuando el mercado es volátil y el precio muestra una tendencia.