Average True Range (ATR)

ATR, 1970'lerin sonunda J. Welles Wilder tarafından icat edilmiştir. Bir volatilite indikatörüdür. Piyasanın volatilitesi arttığında, ATR çizgisi yükselir.

Bu indikatör varlığın volatilitesini analiz eder. Piyasa daha çok yatay seyrettiğinde düşük kalır. Ancak piyasa yukarı veya aşağı tek bir yönde hızla hareket etmeye başladığında, ATR yükselmeye başlar.

Büyük yatırımcıların alım veya satım yapmak için piyasaya ne zaman girdiğini tespit etmek için çok iyi bir indikatör olabilir. Sinyal üretmek için ATR çizgisine bir hareketli ortalama ekledik. Hacim piyasayı doldurduğunda ve volatilite zirve yaptığında, ATR çizgisi hareketli ortalamasının üzerine çıkacaktır. Benzer şekilde, volatilite düştüğünde ve piyasa yatay seyrettiğinde, ATR çizgisi hareketli ortalamasının altına düşecektir.

Son olarak, diğer indikatörlerin aksine, ATR piyasanın volatilitesini ölçtüğü için alım veya satım sinyalleri üretmez. Dolayısıyla fiyat yukarı veya aşağı gidebilir. Peki bu indikatörü otomatik stratejinizde nasıl kullanabilirsiniz? Bir volatilite filtresi olarak tanımlanabilir. ATR çizgisi hareketli ortalamanın üzerine çıktığında, piyasa daha volatildir ve fiyat hareket ediyordur, bu durumda ATR diğer indikatör(ler)in bir alım veya satım sinyali vermesine izin verir.

Ancak volatilite düşük olduğunda ve fiyat yatay seyrettiğinde, ATR hareketli ortalamasının altındadır ve diğer indikatör(ler)in alım veya satım sinyali vermesine izin vermez. Bu nedenle, piyasa volatilitesi düşük olduğunda ve fiyat fazla hareket etmediğinde işlemleri filtreler ve piyasa volatil olup fiyat trend gösterdiğinde stratejinizin işlem yapmasına izin verir.