Average True Range (ATR)

ATR został wynaleziony pod koniec lat siedemdziesiątych przez J. Wellesa Wildera. Jest to wskaźnik zmienności. Gdy zmienność rynku rośnie, linia ATR rośnie.

Ten wskaźnik analizuje zmienność aktywa. Gdy rynek porusza się raczej boczne, pozostaje nisko. Jednak gdy rynek zaczyna szybko poruszać się w jednym kierunku, niezależnie czy w górę czy w dół, ATR zaczyna rosnąć.

Może być bardzo dobrym wskaźnikiem do wykrywania momentów, gdy duzi inwestorzy wchodzą na rynek, aby kupować lub sprzedawać. Dodaliśmy średnią kroczącą linii ATR do generowania sygnałów. Gdy wolumen zalewa rynek i zmienność osiąga szczyty, linia ATR wzrośnie powyżej średniej kroczącej. Gdy zmienność spada i rynek porusza się boczne, linia ATR spadnie poniżej średniej kroczącej.

Na koniec, w przeciwieństwie do innych wskaźników, ATR nie generuje sygnałów kupna ani sprzedaży, ponieważ mierzy zmienność rynku. Cena może więc iść w górę lub w dół. Jak więc możesz wykorzystać ten wskaźnik w swojej zautomatyzowanej strategii? Można go opisać jako filtr zmienności. Gdy linia ATR przekracza średnią kroczącą, rynek jest bardziej zmienny i cena się porusza, wtedy ATR pozwala innym wskaźnikom generować sygnał kupna lub sprzedaży.

Jednak gdy zmienność jest niska i cena porusza się boczne, ATR jest poniżej średniej kroczącej i nie pozwala innym wskaźnikom generować sygnałów kupna ani sprzedaży. Filtruje zatem transakcje, gdy zmienność rynku jest niska i cena nie porusza się znacząco, pozwalając Twojej strategii handlować, gdy rynek jest zmienny i cena wykazuje trend.